Дисклеймер. Эта статья переведена на русский язык с помощью машинного перевода. Улучшенная версия будет опубликована позднее.

 

 

 

Благодаря функциям трейлинг-ап и трейлинг-даун фьючерсный grid-бот эффективно подстраивается под изменения рынка. В отличие от традиционных стратегий, он может перемещать торговый диапазон вверх или вниз, продолжая зарабатывать даже при выходе цен за границы сетки.

 

 

 

 

 

Как это работает

Когда рыночная цена поднимается к верхней границе (или пробивает ее), функция трейлинг-ап отменяет самый низкий ордер на покупку и размещает новый ордер на продажу на уровне предыдущей верхней границы. Если цена продолжит расти, бот повторит этот процесс и будет каждый раз сдвигать торговый диапазон на одну сетку вверх, чтобы трейдер оставался в русле восходящего импульса рынка.

 

И наоборот, когда рыночная цена падает до нижней границы (или пробивает ее), функция трейлинг-даун отменяет самый высокий ордер на продажу и размещает новый ордер на покупку ниже уровня предыдущей нижней границы. Если цена продолжит падать, бот будет смещать торговый диапазон вниз на одну сетку, помогая трейдеру следовать за нисходящим трендом рынка.

 

Рассмотрим этот процесс на примере.

• Направление: нейтральное

• Режим: арифметический

• Нижняя граница цены: $25 000

• Верхняя граница цены: $30 000

• Рыночная цена: $26 500

• Количество сеток: 5

• Ценовой интервал: $1000

• Граница цены трейлинг-ап: $32 500

• Граница цены трейлинг-даун: $23 500

 

Бот будет размещать ордера на покупку ниже рыночной цены и ордера на продажу выше рыночной цены равномерно по всему ценовому диапазону на основе интервала.

 

 

 

При отключенном трейлинг-ап:

Если рыночная цена преодолеет верхнюю ($30 000) или нижнюю ($25 000) границу, бот перестанет размещать новые ордера до тех пор, пока цена не вернется в пределы диапазона.

 

 

При включенном трейлинг-ап или трейлинг-даун:

 

• T1: когда рыночная цена достигнет или превысит $30 000 (верхняя граница), бот сместит диапазон вверх на один уровень, отменив самый низкий ордер на продажу на уровне $25 000 и разместив новый ордер на покупку на уровне $31 000 (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал). Новый ценовой диапазон составит от $26 000 до $31 000.

• T2: если цена превысит $31 000 (верхняя граница), бот снова сместит диапазон вверх, в результате чего новый диапазон составит от $27 000 до $32 000. В этом примере торговый диапазон смещается вверх дважды. Даже если цена продолжит расти, бот не сместит диапазон до $28 000–$33 000, поскольку предельная цена трейлинг-ап установлена на уровне $32 500.

• T3 и T4: бот продолжит размещать ордера на продажу выше и ордера на покупку ниже рыночной цены в обычном режиме. Поскольку цена остается в диапазоне от $27 000 до $32 000, смещения не происходит.

• T5: если рыночная цена опустится до $27 000 (нижняя граница) или еще ниже, бот сместит диапазон вниз на одну сетку, отменив самый высокий ордер на продажу на уровне $32 000 и разместив новый ордер на покупку на уровне $26 000 (предыдущий нижний предел − ценовой интервал). Новый ценовой диапазон составит от $26 000 до $31 000.

• T6: если цена опустится до $26 000 (нижняя граница) или еще ниже, бот снова сместит диапазон вниз, достигнув уровня от $25 000 до $30 000. В этом примере торговый диапазон смещается вниз дважды. Если снижение продолжится, бот скорректирует диапазон до $24 000–$29 000, но не сдвинет его дальше до $23 000–$28 000, поскольку предельная цена снижения установлена на уровне $23 500.

 

Примечания

— В настоящее время трейлинг-ап/даун доступен только для фьючерсного grid-бота в нейтральном режиме.

— Бот не будет смещать торговый диапазон вверх, если это приведет к тому, что новая верхняя граница окажется выше установленной предельной цены трейлинг-ап. Соответственно, диапазон не будет смещаться вниз, если новый нижний предел окажется ниже предельной цены трейлинг-даун.

— Использование функции трейлинг-ап/даун при сильных восходящих трендах может увеличить подверженность риску. Для лучшего управления рисками рекомендуем использовать его вместе со скользящим стоп-ордером.

 

 

 

 

 

Механизм динамических ордеров

Во фьючерсном grid-боте Bybit каждый уровень сетки содержит одинаковый размер контракта (например, BTC в торговой паре BTC/USDT), независимо от цены. Например, бот откроет лонг- или шорт-позицию на 1 BTC на каждом уровне сетки, независимо от того, составляет цена $30 000 или $35 000. По мере движения цены соответствующим образом изменяется и значение позиции каждой сетки.

 

Если во время смещения сетки вверх или вниз будет недостаточно средств для размещения новых ордеров, бот начнет отменять ордера, находящиеся дальше всего от текущей рыночной цены, пока не освободится достаточно средств. Это механизм динамических ордеров. Он помогает повысить эффективность капитала за счет высвобождения средств из менее эффективных ордеров по мере движения рынка. В результате количество уровней сетки может меняться — оно может быть равно или меньше исходного количества.

 

 

 

 

 

Как включить трейлинг-ап/даун в фьючерсном grid-боте

На веб-сайте

Шаг 1. Перейдите на страницу торговых ботов Bybit и нажмите Создать в разделе Фьючерсный grid-бот.

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Выберите ИИ-стратегию или ручную настройку с нейтральным режимом. В разделе расширенных настроек (необязательно) установите флажок Трейлинг-ап и/или Трейлинг-даун и установите предельную цену.

 

 

Примечание. Граница цены для трейлинг-ап/даун указывает уровень, на котором бот перестает корректировать сетку.

 

 

 

 

 

Шаг 3. Завершите настройку как обычно и нажмите Создать.

 

 

 

 

 

Шаг 4. Во всплывающем окне подтверждения проверьте все настройки, включая опцию трейлинг-ап/даун, и нажмите Подтвердить.

 

 

 

Чтобы проверить исходные и скорректированные диапазоны цен, а также границу цены трейлинг-ап/даун, если вы ее установили, нажмите Мои боты → Активные → Фьючерсный grid-бот → Подробности → Параметры. При необходимости здесь также можно внести изменения.

 

 

 

 

 

В приложении

Шаг 1. Откройте приложение Bybit нажмите Еще на главной странице и выберите Трейдинг-бот → Фьючерсный grid-бот.

 

 

 

 

 

Шаг 2. Выберите ИИ-стратегию или ручную настройку с нейтральным режимом. В разделе расширенных настроек (необязательно) установите флажок Трейлинг-ап и/или Трейлинг-даун и установите предельную цену.

 

 

Примечание. Граница цены для трейлинг-ап/даун указывает уровень, на котором бот перестает корректировать сетку.

 

 

 

 

 

Шаг 3. Завершите настройку как обычно и нажмите Создать.

 

 

 

 

 

Шаг 4. Во всплывающем окне подтверждения проверьте все настройки, включая опцию Трейлинг-ап/даун, и нажмите Подтвердить.

 

 

 

Чтобы проверить исходные и скорректированные диапазоны цен, а также границу цены трейлинг-ап/даун, если вы ее установили, нажмите Мои боты → Активные → Фьючерсный grid-бот → Подробности → Параметры. При необходимости здесь также можно внести изменения.

 

 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы

Когда использовать функцию трейлинг-ап\даун?

Фьючерсный grid-бот в нейтральном режиме предназначен для получения прибыли от волатильности рынка путем покупки по низкой цене и продажи по высокой в фиксированном ценовом диапазоне (без необходимости прогнозировать направление рынка). Однако если рынок войдет в сильный тренд, бот может прекратить работу или понести убытки, как только цена выйдет за пределы установленного диапазона.

 

Трейлинг-ап/даун помогает решить эту проблему, поскольку автоматически корректирует диапазон сетки в соответствии с рынком. Если эта функция включена, бот сможет:

• Продолжать работу, даже если цена выйдет за пределы первоначального диапазона

• Получать прибыль в период трендовых рынков

• Настраивать сетку автоматически

 

Примечание. При сильных восходящих трендах включение этой функции может увеличить подверженность риску. Для лучшего управления рисками рекомендуем использовать его вместе со скользящим стоп-ордером.

 

 

 

Как рассчитывается цена нового ордера при использовании трейлинг-ап/даун?

Трейлинг-ап активируется, когда рыночная цена достигает или превышает верхнюю границу цены, чтобы переместить ценовой диапазон вверх на одну сетку.

• Арифметический режим:

Цена нового ордера = верхняя граница цены + интервал цены

• Геометрический режим:

Цена нового ордера = верхняя граница цены × (1 + процентный интервал)

 

Трейлинг-даун активируется, когда рыночная цена опускается ниже нижней границы цены, чтобы переместить ценовой диапазон вниз на одну сетку.

• Арифметический режим:

Цена нового ордера = верхняя граница цены − интервал цены

• Геометрический режим:

Цена нового ордера = верхняя граница цены ÷ (1 + процентный интервал)

 

 

 

В чем разница между трейлинг-ап/даун и скользящим стоп-ордером?

Обе функции помогают динамично адаптироваться к изменениям рынка, но работают они по-разному.

 

Функция трейлинг-ап/даун основана на цене. Она поднимает или опускает весь торговый диапазон, когда рыночная цена вырастает как минимум на один уровень сетки выше верхней границы или опускается до нижней границы (или преодолевает ее), что позволяет получать больше прибыли на меняющемся рынке.

 

Скользящий стоп-ордер, в свою очередь, основан на капитале. Он не меняет торговый диапазон, а корректирует точку выхода, если капитал аккаунта снижается от своего максимального значения на заданную сумму или процент. Это помогает зафиксировать прибыль или ограничить убытки как на растущих, так и на падающих рынках.

 

 

 

Что происходит, если во время работы трейлинг-ап не хватает средств для размещения новых ордеров?

В случае, если средств будет недостаточно, активируется механизм динамических ордеров. Бот отменит один или несколько ордеров, размещенных дальше всего от текущей рыночной цены, чтобы освободить средства. Затем эти средства и накопленная прибыль будут использованы для размещения новых ордеров.

 

Этот механизм позволяет наилучшим образом использовать капитал, отменяя менее эффективные ордера и гарантируя соответствие стратегии рыночным условиям.

 

 

 

Остается ли количество уровней сетки фиксированным при включенной функции трейлинг-ап/даун?

Не обязательно. Если из-за недостатка средств бот отменяет ордера, наиболее далекие от текущей рыночной цены, количество уровней сетки может уменьшиться. Однако общее число уровней никогда не превысит исходное количество.

 

 

 

Что произойдет, если рыночная цена внезапно поднимется выше верхней границы?

Бот меняет один уровень сетки за раз. Даже если цена вырастет на несколько уровней выше верхней границы, бот сначала сдвинет торговый диапазон только на один уровень. При достаточном балансе бот продолжит корректировать диапазон на одну сетку за раз, вместо того, чтобы пропускать несколько уровней сразу.

 

Однако если новая цена ордера (рассчитанная на основе заданного интервала) менее выгодна, чем текущая рыночная цена, ордер все равно будет исполнен по наиболее выгодной доступной рыночной цене.

 

Та же логика применима к функции трейлинг-даун, когда рыночная цена резко падает ниже нижнего предела, бот смещает диапазон вниз на одну сетку за раз.

 

 

 

Можно ли изменить настройки трейлинг-ап/даун, когда бот активен?

Да, настройки трейлинг-ап/даун можно изменить в любое время, даже если бот активен.

На веб-сайте: Мои боты → Активные → Фьючерсный grid-бот → Подробности → Изменить

В приложении: Мои боты → Активные → Фьючерсный grid-бот → Подробности → Изменить

 

 

 

Может ли Мастер трейдинга использовать трейлинг-ап/даун в копитрейдинге с ботами?

Нет, функция трейлинг-ап в данный момент недоступна для Мастеров трейдинга.